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docs(risk): align Policy A wiring and runtime evidence boundaries #593

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Sep 7, 2026
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docs(risk): align Policy A wiring and runtime evidence boundaries #593

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28 changes: 22 additions & 6 deletions docs/account_new_risk_gate.zh-CN.md
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Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
# 账户新增风险门（D2/D3 已合；W2 只读 probe；未授权 live）
# 账户新增风险门（库与平台接线已合；不授予 live）

> 状态：`D2_D3_MERGED_W2_PROBE_NOT_LIVE_WIRED`
> 2026-09-08 源码核对：库与所选平台 adapter 已合并；生产数据可用性及交易周期验收另行确认。

`quant_platform_kit.risk.account_new_risk_gate` 提供账户级「是否禁止新增风险」的
**注入式只读 adapter**。它与订单级 `RiskEngine` / `risk.gate` 互补，不替代它们。
Expand All @@ -10,10 +10,11 @@
| D1 | `evaluate_capital_risk_envelope` 纯函数信封 | 已合 (#576) |
| D2 | 账户门注入权益摘要并消费信封 | 已合 (#577) |
| D3 | 多账户汇总权益 + 每账户信封只读视图 | 已实现；不含 allocator/下单 |
| W1 | 平台仓接线：真账户读回 → 注入快照 | 独立后续工作 |
| W1 | 平台仓接线：账户读回 → 注入快照 | Schwab / LongBridge / IBKR 已有 adapter；不等于本轮核验了真实账户 |
| W2 | 只读 probe：手工 equity/peak/vol → 信封 + gate disposition | 已合；**不读券商** |
| Policy A | 注入生产 drift → 禁新增风险 | QPK #589/#590、Schwab #391、LongBridge #457 已合；不自动 reopt |

**仍未授权 live、未自动 enable 账户、未接生产部署。**
**本库不授予 live，不自动 enable 账户。** 平台接线已存在，不能再笼统描述为“未接生产部署”；既有交接报告的部署与本次源码核对分开，Cloud Run 配置、真实分数及交易周期仍须独立验收。

## 模块边界

Expand All @@ -31,6 +32,7 @@
- `reconciliation_status == VERIFIED`
- `circuit_breaker_state == CLOSED`
- 注入 `equity_usd` 合法，且资本信封 `new_risk_allowed=True`
- 已注入的 `production_drift_status` 不是 `review` / `critical`，也不是非法状态

### 交易周期健康语义（cycle-health，异于 RECONCILE_ONLY 恢复）

Expand All @@ -48,6 +50,20 @@
可选：`peak_equity_usd` / `drawdown_from_peak` / `realized_vol`。缺权益 →
`EQUITY_UNKNOWN_FAIL_CLOSED` 禁止。`ALLOW_NEW_RISK` **不是**下单许可，也不是实盘授权。

### Policy A：生产偏离只禁新增风险

`risk.production_drift_new_risk` 的映射复用上述账户门：

- `review` / `critical` → `PRODUCTION_DRIFT_REVIEW` / `PRODUCTION_DRIFT_CRITICAL` → `NEW_RISK_PROHIBITED`。
- `healthy` / `watch` 不增加 drift 禁止原因；非法已注入状态 fail closed。
- `resolve_production_drift_status_from_store` 是已有 lifecycle store 的只读 adapter，返回可注入状态；不创建第二份分数，不优化、不启用账户、不复位熔断。
- **缺轴边界保持原实现**：缺分、parked、不可用或读取异常返回 `None`；账户门不会将 `None` 当健康，但也不会仅凭它禁止新增风险。这不是“生产 drift 已有效”的证明，须单独核验启用该保护的消费者及数据可用性；本文不修改缺轴策略。

Schwab / LongBridge 的交易 adapter 使用实际 runtime target 的 `strategy_profile`；observe 的 `PRODUCTION_DRIFT_STRATEGY_PROFILE` override 不证明交易链消费了同一 profile。
平台 env-sync 接线分别由 [Schwab #393](https://github.com/QuantStrategyLab/CharlesSchwabPlatform/pull/393)、[LongBridge #459](https://github.com/QuantStrategyLab/LongBridgePlatform/pull/459) 补齐。GitHub Variables、同步计划和 CI 都不证明 Cloud Run 已应用变量或能够读取分数。lifecycle 写入只使用获准 GHA / Cloud Run WIF，不用本机 ADC 补写分数。

有界研究优化属于另获授权的候选研究链；生产 Policy A 不自动调用 `run_research_promotion_cycle` / `optimize`，不调整现行策略参数。禁新增风险不等于自动撤单、平仓或恢复。

### 生产 drift 轴（Policy A：禁新风险，零优化）

可选注入 `production_drift_status`（`healthy` / `watch` / `review` / `critical`）：
Expand Down Expand Up @@ -88,8 +104,8 @@ python -m quant_platform_kit.risk.capital_envelope_w2_probe --equity 100000 --dr
## 与 QRT 确定性内核的关系

完整限额/频率判定内核在 QRT `python/scripts/deterministic_risk_gate.py`（仓库 QuantRuntimeSettings）。
本模块固定「对账健康 + 资金信封 → 禁止新增风险」边界与注入点；W1 挂真账户读回、持久化
OPEN 熔断与执行网关接线仍属后续独立工作，完成前不得宣称 P4/P5 已接通。
本模块固定「对账健康 + 资金信封 + 已注入 drift → 禁止新增风险」边界与注入点。
W1 平台 adapter 已有实现；持久化 OPEN 熔断、实际账户读回和最终下单限制的运行验收须按具体消费者确认，不能从库存在、CI 或旧 P4/P5 编号推导完成。

## 晋级仓位双口径（勿混淆）

Expand Down